刘胥的女儿是楚王刘延寿王后弟弟的妻子，屡次互相馈赠礼物，私下通信。刘延寿因谋反自杀，审讯牵连到刘胥，汉宣帝下令不要治罪刘胥，还赐给他黄金前后共五千斤，其他器物也赏赐很多，汉封刘胥的四个儿子：刘圣、刘曾、刘宝、刘昌都为列侯，又封刘胥的小儿子刘弘为高密王。刘胥又听说汉宣帝立了太子，对他的姬妾南等人说：“我终究不能立为天子。”于是，才停止诅咒。
后来，刘胥的儿子南利侯刘宝，因杀人被剥夺爵位，回到广陵，与刘胥的姬妾左修通奸，事情被发觉，关进监狱，后来被诛杀。丞相暴胜之上奏剥夺刘胥的射陂草田，分给贫民，奏折得以批准，刘胥又让巫师像以前一样诅咒。
诅咒之事被发觉，有关官员追查此事，刘胥非常害怕，为了灭口，毒死巫师与宫人二十多人。公卿请求诛杀刘胥，汉宣帝派廷尉、大鸿胪前往审讯，刘胥谢罪说：“罪该万死，这些罪状，确实都有。不过事情已过很久，请允许我回去仔细想想再全部招供。”刘胥见过使者后回宫，在显阳殿设置酒宴，与太子刘霸及女儿刘董訾、刘胡生等夜饮，让他宠幸的姬妾郭昭君、赵左君等鼓瑟歌舞。
刘胥身边的人流着泪轮流为他斟酒，酒宴直到鸡鸣时才散，刘胥对太子刘霸说：“皇上待我很重，而我太辜负皇上，我死后，尸骨应当暴露在外。如果有幸允许安葬，也应薄葬，不要厚葬。”随即用绶带自缢而死，宠幸的姬妾郭昭君等二人都自杀。汉宣帝加恩，赦免刘胥的几个儿子死罪，都免为庶人，赐刘胥谥号为厉王。