永乐五年（1407年），成祖为了表示对于十六弟的关怀，特别遣派内监、工部、钦天监等官吏前往宁夏，督促营造已经修了五年还没有完工的庆王府。但庆王府久久不能完工其实是朱栴的拖延之计，他一点也不想住在宁夏镇这个边境之地，内心思念旧居韦州，所以自己暗地里让建造工程拖拖拉拉，无法完工。
朱棣却在永乐十九年（公元1421年）一口气册封朱栴诸子为庆世子、真宁王、静宁王、安化王和岐山王。此外庆王在洪武年间的岁禄只有五百石，永乐年间恢复到一万石，米钞三七兼支。
在成祖大张旗鼓地派人前来宁夏，为庆藩完成王府修造事宜时，朱栴哭笑不得，只得上书朝廷，言明自己的意思，请求移藩回韦州旧地。成祖接到奏报后，出于安定边防的考虑，没有同意朱栴的内迁请求，致书劝慰朱栴，要他以亲藩职责为重，坐镇边塞，为国家承担防卫边疆的重担。
既然皇帝兄长这样说，朱栴也无法，只得留驻在宁夏城，并真正开始建造庆王府。经过数年扩建，宁夏庆王府于宁夏镇城南薰门内大街建成，成为河套地区最为壮观宏伟的建筑，号称塞上第一、北疆园林。
虽然没有达成移藩的愿望，但是朱栴自小性情温和内敛，遇事低调惯了，不大喜欢强辩纷争，之后就把搬家的念头深藏心底，不再向成祖念叨。
成祖虽然处于边境防御的目的，在宁夏镇一定要亲王坐镇，建藩在此，但是他一方面十分赞赏这个朱栴这个小弟弟低调不惹事、服从安排，一方面也觉得朱栴有学识、“忠孝谨慎”，不能过于苛待了；所以成祖虽然没有直接允许他移藩韦州，但同意他每年夏天可以率王府内眷及属官前往韦州避暑，相当于变相的同意了其内迁移藩的要求。
宣德元年（公元1426年）三月，宁夏中护卫百户姚纯、校尉余丁王伴儿向朝廷告发庆王朱栴有点阅军士，制造军器，购收天文书等等不轨之事。然而此时的宣宗正在全力以赴准备对付二叔汉王朱高煦，哪有空来搭理远在宁夏的庆王朱栴。而且朱瞻基听说这位叔祖最近忙着搜集资料，正在着手编纂一部宁夏的地方志，他哪儿有时间和精力去造 反。
但是庆王知道这个消息后在府中急得团团转，他很清楚这位侄孙可不是个好打交道的对象，于是朱栴向宣宗请求入京朝觐。说我要造 反，我自己来京师跑一趟，不就没有疑问了嘛。而朱瞻基则迅速致书庆王，告诉他小人诬罔之言，我绝不会放心。皇祖、皇考一直都清楚叔祖忠敬朝廷和藩屏宗社之心，不必自生烦恼。