“SAUNA”桑拿在芬兰语中是指“一个没有窗子的小木屋”，如今这个词已随着那种蒸汽腾腾的浴法走向世界，成为唯一进入世界语汇的芬兰语词组。
芬兰是“芬兰浴”的故乡，据说二千年前，有一户人家正烧火做饭时，突然下起了大雨，雨水从屋顶漏下来，滴在锅边被火烧得发烫的石块上，滴哒雨水不断化为缕缕蒸气，使房屋里形成了一个“热气坑”，让人觉得很舒服、惬意，受此启发，人们就发明了桑拿浴法。
正宗的芬兰人蒸桑拿之后，比较常见的做法是跳进泳池或者湖水中，有的地方人们也会跳进雪地里。
在芬兰北部的拉普兰，人们会事先在冰面上凿开一个大洞，然后跳进去。
也有少数的芬兰人