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9月10日，量化实验室的六块曲面屏沐浴在冷色调的荧光中，陈默的指尖在轨迹球上匀速转动，轨迹球表面的光学传感器捕捉着每0.1毫米的位移。全球半导体行业的资金流向图谱在屏幕上流动，不同颜色的曲线代表着不同地区的资本流动，绿色为亚洲，蓝色为北美，黄色为欧洲，在A股半导体设备板块形成密集的交汇点。
“过去五年，台积电法说会前后，A股半导体设备股上涨概率73%。”陈默的声音里带着确信，激光笔的红点精准落在2023年4月19日的K线图上，那根涨停的阳线如同一座里程碑，“那天台积电宣布上调资本开支20%，北方华创次日涨停，北向资金净流入3.2亿元，且当日深股通买入额占总成交额的28%。”
小林将台积电2024年Q3法说会的英文演讲稿拖入NLP模型处理框，键盘敲击声如摩尔斯电码般密集：“‘先进制程投资’关键词出现12次，‘美国工厂’提及8次，搭配‘产能扩张’‘技术突破’等正向词汇，情感极性值+0.45，属于强积极信号。”他调出A股半导体设备板块的北向资金历史数据，柱状图高低起伏，“对应板块在法说会前后5日的北向资金流入均值5.2亿元，超额收益达4.8%，但需注意2022年那次例外——当时美联储加息压制了市场情绪。”
陈默点头，启动“跨市场事件驱动模型”，12个输入因子在参数框中排列：“台积电财报发布时间（T）、资本开支变动幅度（ΔC）、A股半导体板块外资流入强度（F）、中美十年期国债利差（S）……”他调整着各因子权重，回测曲线在屏幕上如波浪般起伏，“2021年缺芯周期，模型胜率82%；2022年产能过剩周期，胜率55%，但最大回撤控制在15%以内。”
午间休市的提示音响起时，陈默监测到台积电官网更新法说会预告：“计划扩大美国工厂投资至400亿美元。”他迅速调取北方华创的深股通数据，光标在资金流向曲线上划出一道陡峭的上升线：“连续5日净流入，累计8000万股，占流通股比例2.3%，外资持仓成本线在210元附近。”
“注意板块联动性。”陈默对小林说，调出中微公司的筹码分布图，不同颜色的筹码层显示外资持仓集中度，“外资持仓集中度提升至15%，前十大流通股东中外资占4席，且这四家机构在台积电供应链中持有大量设备订单——这是启动前的筹码收集信号。”
小林调出期权市场数据，北方华创的期权链在屏幕上展开：“次月看涨期权持仓量增加30%，未平仓合约PCR比值0.7，隐含波动率升至35%，市场在为法说会事件定价，预期波动幅度±7%。”他的声音里带着技术人员的兴奋，“跨式期权组合的成本占比4.2%，如果波动率突破40%，收益可达9%。”
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