后来万石君搬到了陵里住。有一次，内史庆喝醉了回家，进了外门也不下车。万石君听说了这事儿，气得饭都不吃了。庆一看这架势，吓得赶紧光着膀子去请罪，但万石君就是不搭理他。于是庆就把全家人都叫上，包括他哥建，一起光着膀子去请罪。万石君这才发话：“内史啊，你是贵人，你进村子里，那些长老们都吓得躲起来了，你却坐在车里一副无所谓的样子，这像话吗？”说完才让庆起来。从那以后，庆和其他子弟进家门都得跑着去。
万石君在元朔五年去世了，长子建哭得死去活来，走路都得拄着拐杖。一年多后，建也去世了。他们这一家子都是孝子，但要说最孝顺的，还得是建，比万石君还孝顺呢！
建当郎中令的时候，有一次写奏折，写完一看，哎呀妈呀，写错了！“马”字后面应该写五个尾巴，结果他只写了四个，少了一个！这要是被皇上知道了，非得把他脑袋砍了不可！他吓得半死，赶紧想办法补救。你说这建啊，真是个谨慎到不行的人，平时做事也都是这样小心翼翼。
万石君家的小儿子庆，后来成了太仆，负责给皇上驾车。有一次皇上问他车里几匹马，庆这小子也是实诚，他直接用马鞭数了一下，然后举手说：“六匹！”哈哈，庆在兄弟几个中算是比较直截了当的了，但就算是这样，他也得数数才能回答皇上的问题。后来庆去齐国当了丞相，整个齐国的人都特别羡慕他们家的品行，都不用多说什么，齐国就治理得井井有条，人们还特地为他立了祠堂。